Вот, что должно у нас получиться в итоге:

Выберите инструмент Lasso (клавиша L) и сделайте выделение, как на рисунке ниже. Залейте его любым цветом (выберите цвет и нажмите Alt+F).

Теперь кликните правой кнопкой мыши на этом слое и выберите пункт Blending Options. Примените к кнопке следующие стили (цвета градиента: от #DCE5EE к #FFFFFF; цвет Stroke: #778AAB):

Вот, как сейчас выглядит наша кнопка:

Поздравляю, основа для кнопки сделана! Теперь давайте добавим стрелку. Нажмите клавишу U и выберите стрелку по вкусу.

Создайте новый слой, на него добавьте стрелку (путь). Затем, зажав клавишу Ctrl, кликните на этом слое, чтобы выделить его содержимое. Создайте новый слой на основе выделения (Ctrl+J) и заполните его любым цветом (я использовал #89B8E9). В меню Blending Oprions для этого слоя задайте следующие параметры:

Также, добавьте однопиксельный Stroke цветом #747A88. Теперь давайте добавим текст. Я использовал шрифт Blue Highway цвета #747A88.

Теперь Вы можете сгруппировать все эти слои (выделить их, зажав Shift и нажать Ctrl+G) и скопировать их нужное количество раз, чтобы получить несколько разных кнопок для Вашего меню

Вот, например, что получилось у меня: